Mercuri Lorenzo
PROFESSORE ASSOCIATO
SSD
SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Settore concorsuale
13/D4 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Competenze e ambito di ricerca
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Ricevimento
Martedì dalle 14.30 alle 17.30
Luogo di ricevimento
via Office Microsoft Teams (https://work.unimi.it/servizi/servizi_tec/1536.htm)
Didattica - insegnamenti
Corsi di laurea
A.A. 2020/2021
A.A. 2019/2020
A.A. 2018/2019
A.A. 2017/2018
A.A. 2016/2017
A.A. 2015/2016
Post laurea
A.A. 2020/2021
Master di primo livello
- Economic and financial data science (Causal Inference, Time Series Analysis, Risk Analysis) (Master in data science for economics, business and finance)
A.A. 2018/2019
Master di secondo livello
- Financial data science for risk analysis (Master data science for economics business and finance - secondo livello)
Ricerca
Pubblicazioni
Pubblicazioni
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On the dependence structure between S&P500, VIX and implicit Interexpectile Differences / F. Bellini, L. Mercuri, E. Rroji. - In: QUANTITATIVE FINANCE. - ISSN 1469-7688. - 20:11(2020), pp. 1839-1848.
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On Properties of the MixedTS Distribution and Its Multivariate Extension / A. Hitaj, F. Hubalek, L. Mercuri, E. Rroji. - In: INTERNATIONAL STATISTICAL REVIEW. - ISSN 0306-7734. - 86:3(2018 Dec), pp. 512-540.
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Optimal insurance portfolios risk-adjusted performance through dynamic stochastic programming / G. Consigli, V. Moriggia, S. Vitali, L. Mercuri. - In: COMPUTATIONAL MANAGEMENT SCIENCE. - ISSN 1619-697X. - :15(2018 Jun), pp. 599-633.
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Sensitivity analysis of mixed tempered stable parameters with implications in portfolio optimization / A. Hitaj, L. Mercuri, E. Rroji. - In: COMPUTATIONAL MANAGEMENT SCIENCE. - ISSN 1619-697X. - (2018 Apr 23). [Epub ahead of print]
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Implicit expectiles and measures of implied volatility / F. Bellini, L. Mercuri, E. Rroji. - In: QUANTITATIVE FINANCE. - ISSN 1469-7688. - (2018 Apr), pp. 1-14.